Церковь Св. Миллены расположена вблизи пешеходной улицы Avenida de Fernandez Ladreda. Она была построена в XII веке и считается лучшим образцом романского стиля в Сеговии. Башня, является более ранней постройкой, чем остальная часть здания. Церковь подверглась влиянию арабского стиля, интерьер выполнен в стиле мудехар.
Во внутреннем помещении три широких темных нефа, под обычной крышей, заменяющих старую оригинальную. Выделяются две капители, иллюстрирующий путь волхвов в Вифлеем и бегство в Египет.