Музей Пабло Пикассо в Малаге находится во дворце Буэнависта в старом еврейском квартале Малаги, недалеко от дома, где родился художник. Он является одним из шести музеев, посвящённых художнику в Испании, в котором представлены все периоды творчества художника, начиная с голубого периода и заканчивая сюрреализмом. В коллекции музея около 155 картин, подаренных родными и близкими художника (большая часть из них была передана Кристиной Руис-Пикассо, женой сына Пикассо, и её сыном Бернардом). Музей был открыт в 2003 году королём Испании Хуаном Карлосом и королевой Софией.
Дворец Буэнависта, в котором находится музей, изначально был королевской резиденцией. Его приказал построить в 1530 году Диего де Касалья, правитель Малаги, полвека спустя отвоевания Малаги. После этого у дворца сменилось несколько владельцев, пока в 2003 году он не стал музеем.
В 50-х годах Энрике Атенсия Молина в первый раз приспособил дворец для Музея Изящных Искусств. А в 1984 году архитектор Сесар Олано снова частично перестраивал дворец. Кроме того, для зала временных экспозиций и конференц-зала были куплены и снесены два дома сзади дворца. Ведущей идеей при расширении дворца было соотнести современный стиль с дворцовой архитектурой. Вход в музей теперь стал шире, благодаря перемещению парадной лестницы из центра в бок.