В 4 километрах к юго-востоку от границ Сьюдад-Родриго, в деревне Санхуанехо расположен старый монастырь Пресвятой Девы Милосердия. Изначально монастырь принадлежал монахам ордена каноников-премонстрантов (монахов святого Норберта) и был основан в 1171 году. От средневекового здания ничего не сохранилось кроме расположения нескольких стен и нескольких работ 16 века. Сохранился фасад церкви, возведенной в 1590 году Франсиско Мартином – монахом этого монастыря. В интерьере церкви выделяется каменный образ Успения девы Марии, три гербовых щита и шесть скульптурных образов работы французского скульптора Жана Фогера (Juan Fougera) 1670 года. Звонница церкви, возведенная Хуаном де Сагарбинага, датируется 1782 годом. В первой трети 18 века была возведена как продолжение северного рукава трансепта церкви капелла Пресвятой Девы Милосердия. Капелла покрыта цилиндрическим сводом с люнетами. За капеллой находится квадратная в плане заалтарная капелла двойной высоты.
Законченный облик ансамбль монастыря приобретает после 1760 года, когда проводится масштабная реконструкция. Большая часть работ велись под руководством Хуана де Сагарбинага, а остальная – под руководством Вентуры Моиньоса. Этому периоду соответствуют двухъярусный клуатр, напоминающий об Эскориале, великолепная трехмаршевая лестница клуатра, интерьер церкви, включая главное и четыре боковых ретабло, трапезная, кельи.