Кафедральный собор Божьей Милости находится на площади де ла Мерсед (Plaza de la Merced), недалеко от замка святого Петра (Castillo de San Pedro).
Монастырь Божьей Милости был создан по инициативе Алонсо Перес де Гусмана, герцога Медины Сидония и наместника в Уэльве в то время. Церковь служила часовней монастыря Мерседариос Дескальсос (convento de los Mercedarios Descalzos), который был основан в 1605. До этого там стояла другая церковь, но какая именно доподлинно неизвестно. Нынешний собор строился и перестраивался в течение трех веков, поэтому неизвестно, как он выглядел в 17 веке. В начале строительства стиль собора можно было определить как ренессансный, но в последующие перестройки добавлялись черты барокко и колониального стиля. Неизвестно и кто был первым архитектором: или Алонсо де Вальдевира, или монах Хуан де Санта Мариа, или Мартин Родригес де Кастро. Начало строительству было положено в 1605 под управлением Педро Гомес Утебами, и главные работы закончились уже в 1612 – 1615 годах.
С 1844 года монастырь был отдан под военные нужды. С 1861 там открылась школа. В последующие годы там находились Технический институт, Провинциальная больница. В настоящее время в монастыре находится Университет Уэльвы.
Что касается собора Божьей милости, то стоит отметить, что с 1954 года он становится кафедральным собором города, а также в скором времени включается в список историко-культурного наследия.
Первоначально это был ренессансный храм, но в связи с указанными выше перестройками, проводившимися на протяжении практически всей истории существования храма, он превратился в трехнефную базилику, нефы которой отделены друг от друга полукруглыми арками. Центральный неф выделяется среди остальных. Он покрыт бочарным сводом, разделенным на пять участков. В центральном нефе стоит барочная кафедра, созданная в 1624. Боковые нефы покрыты стрельчатыми сводами. В каждом нефе находится алтарь. С правой стороны находится деревянный алтарь, расписанный золотыми и разноцветными красками. Он был создан в 18 веке и посвящен Деве Марии де ла Синта. С левой стороны от центрального нефа находится другой алтарь из золочёного и разноцветного дерева, украшенный в стиле рококо.
За главным алтарем находится часовня, посвященная Деве Марии де ла Синта. Над пересечением центрального нефа с трансептом находится купол, барабан которого украшен росписями. В двух концах трансепта находятся два барочных ретабло. Также в храме находится хор, тянущийся от алтаря до трансепта.
Фасад здания выполнен в барочном стиле. Кирпичные стены делятся на 3 части. Нижняя часть, где находится дверь, служит как цоколь. Центральная часть выполнена в виде ретабло с нишами, в которых размещены терракотовые скульптуры Девы Мерседес, святой Марии и другими работами Антонио Леон Ортега. По бокам здания находятся симметричные колокольни.
