Церковь Милости находится на улице Толедо. Сегодняшняя церковь – единственно сохранившееся здание он монастыря босоногих мерседариев.
Монастырь был основан на деньги дона Андреса Лосано, который завещал тысячу дукатов на строительство монастыря для ордена босоногих мерседариев. Строительство началось в 1613 году, но средств дона Андреса Лосано не хватало, поэтому деньги на монастырь были пожертвованы другими уроженцами города доном Франсиском Мануэлем де Сан Хосефом и доном Альваро Муньосом де Фигероа. Именно благодаря их вложениям в конце 17 века монастырь был достроен.
Только церковь была оставлена. Фасад церкви, коронованный треугольным фронтоном, восходит к 1760 году. Портал вставлен между пилястрами, а над порталом находится ниша с образом Девы и простое по форме окно. Фасад облицован песчаником.
Сама церковь однонефная с боковыми часовнями. Над алтарной частью возвышается купол. Неф покрыт бочарным сводом с люнетами. Это достаточно распространенная планировка для барочной архитектуры.