Церковь Богоматери Милостивой, известная также как святилище милостивой блаженной Девы Марии, стоит на площади piazzale Pietro Zaninelli, примерно в 600 м к юго-востоку от собора Лоди.
Церковь находится в непосредственной близости от развалин замка Фридриха II. В былые времена на месте святилища стояла капелла святого Петра (1476 - 1599), затем на месте капеллы была возведена церковь ордена минимов, последователей святого Франциска из Паолы. Храм минимов был разрушен в 1655 году. В 1669 году было начато строительство святилища, в котором должен был быть помещён образ Богоматери, считающийся чудотворным. Проект церкви был выполнен архитекторами Микеле и Пьерджакомо Сарторио. Работы были завершены только к 1743 году, хотя церковь была освящена в 1674 году. Фасад, построенный по эскизу архитектора Антонио Терцаги, долгое время оставался незавершённым. Он был доделан только в 1954 году. За образец был взят фасад церкви святого Филиппа Нери (Лоди).