Ворота Кайо (или Дворцовые ворота) располагаются на одноименной улице примерно в десяти минутах ходьбы к востоку от кафедрального собора Андрея Первозванного. В эпоху Средних веков эти ворота были частью городских укреплений, и сразу за ними располагался дворец, бывший сначала резиденцией герцогов Гиени, а затем, с 15 века – зданием парламента Бордо. После череды пожаров дворец был разрушен в начале 19 века, на его месте была создана Дворцовая площадь, к которой сейчас обращены ворота Кайо.
Существует несколько версий о происхождении и этимологии названия этих городских ворот, но скорее всего название было дано именитым родом Кайо, из которого происходило несколько мэров Бордо в 13-14 веках. Сами ворота были возведены в конце 15 века в честь победы короля Карла VIII в битве при Форново во время итальянских войн. Таким образом, ворота Кайо играли роль одновременно триумфальной арки и городских ворот. Они построены в готическом стиле с некоторыми ренессансными элементами.