Начало музея относится к 1896 году. Оформление музея было выполнено архитектором Вильгеймом Далерупом. Это здание включает в себя смесь разных архитектурных стилей. Богато украшенный фасад и впечатляющий вход, придают торжественности посещение музея. При входе в вестибюль находится огромная лестница, по которой можно подняться на второй этаж, посвященный живописи. На первом этаже представлена коллекция древней скульптуры.
Главная экспозиция музея предает ему особый характер, так как туда входит сейчас часть Королевской Коллекции Толдборгейда, которая находится рядом с Королевским Дворцом Амаленборга.
Изначально экспозиция музея занимала небольшую часть здания, и так и не расширялся долгое время. Только в 1970 году музей был расширен для быстро увеличивающегося количества экспонатов.
Эта коллекция позже была существенно расширена и составила основу музея. В собрании музея представлены работы Тициана, Тинторетто, Рубенса, Рембрандта и Матисса. Музей собирает, регистрирует, и поддерживает исследования по прикладному искусству Дании и зарубежных стран, от 14- века до наших дней. Собрание музея насчитывает около 9000 произведений живописи и скульптуры. Главная часть музея показывает коллекции поступившие из дворцов Датских королей. В ноябре 1998 года Государственный музей искусств был вновь открыт для публики. Он стал более упорядоченным и обновленным.
Адрес: Sølvgade 48-50, 1307 Copenhagen