Дворец Роскильд расположен в городе Роскилле, в самом центре города. Дворец соединен с собором Роскилле и они составляют единый ансамбль. Его строили в качестве королевского дворца, чтобы монархам было где остановиться с комфортом при приезде.
Этот дворец был построен в 1733 – 1736 годах на месте старого епископского дворца. Архитектором был Лауриц де Туран. Это двухэтажное здание в стиле барокко, состоящее из четырех крыльев с темно-красными черепичными крышами. Все здание покрашено в яркий желтый цвет.
Дворец открыт для посетителей с мая по сентябрь с 9.00 до 20.00, а в остальное время – с 9.00 до 18.00.